Cita APA
Giraldo Gomez, N. U. N. d. C. (2005). Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH. Pontificia Universidad Javeriana.
Citación Chicago StyleGiraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de Colombia. Predicción De Betas Y VaR De Portafolios De Acciones Mediante El Filtro De Kalman Y Los Modelos GARCH. Pontificia Universidad Javeriana, 2005.
Cita MLAGiraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de Colombia. Predicción De Betas Y VaR De Portafolios De Acciones Mediante El Filtro De Kalman Y Los Modelos GARCH. Pontificia Universidad Javeriana, 2005.
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