Cita APA
Rodríguez Pinzón, H. Y. D. F. d. e. U. S. T. (2009). Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case. Universidad Santo Tomás.
Citación Chicago StyleRodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Docente. Facultad de estadística. Universidad Santo Tomás. Deepening the Theorical Volatility Models ARCH - GARCH and an Application to the Colombian Case. Universidad Santo Tomás, 2009.
Cita MLARodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Docente. Facultad de estadística. Universidad Santo Tomás. Deepening the Theorical Volatility Models ARCH - GARCH and an Application to the Colombian Case. Universidad Santo Tomás, 2009.
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