Fractales geométricos y el velo de la incertidumbre aplicado a la BVC 1991 a 2017
El estudio ortodoxo de los mercados financieros se remonta a 1900, dejando un legado que perdura hasta la actualidad pero, que se enmarca en un contexto poco adaptable con su respectiva realidad, ya que se quedo en fundamentos y asunciones que no concuerdan con el contexto actual, generando una v...
| Autor Principal: | Caro Bernal, Adriana Marcela |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Economía
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10185/28676 |
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| Sumario: |
El estudio ortodoxo de los mercados financieros se remonta a 1900, dejando un legado que
perdura hasta la actualidad pero, que se enmarca en un contexto poco adaptable con su
respectiva realidad, ya que se quedo en fundamentos y asunciones que no concuerdan con
el contexto actual, generando una visión dócil de los mercados, con baja propensión al
riesgo y fundamentado en la pretensión del hombre de enriquecerse.
Lo anterior genera la necesidad de aplicar nuevos métodos al análisis financiero como lo
son los fractales geométricos, por medio de los cuales se analizara el índice IGBC de la
Bolsa de Valores de Colombia, ofreciendo una mejor valoración tanto del riesgo como de la
volatilidad por medio del exponente de Hurst y el parámetro α, pero todo ello bajo el papel
fundamental que juega la incertidumbre generadora de expectativas en los agentes |
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