Evaluación de modelos de pronóstico de series temporales para el Índice del mercado colombiano COLCAP
por: Ardila Flórez, Sandra Viviana
Publicado: (2018)
Modelación, pronóstico y evaluación de la volatilidad de índices que representan diversos activos de renta fija y renta variable que listan en el mercado de capitales colombiano
Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar la capacidad predictiva relativa fuera de muestra de diversos modelos pertenecientes a la familia GARCH, incluyendo tres modelos asimétricos: TARCH, EGARCH y PARCH. Para caracterizar el mercado de renta variable se va a utilizar el Índice General de...
| Autor Principal: | Posada Villada, Jorge Andrés |
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| Formato: | masterThesis |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10554/12102 |
| Etiquetas: |
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