Diseño de portafolios de inversión mediante el modelo de selección de Markowitz y el modelo CAPM
En este trabajo se trata la teoría del portafolio, la cual busca eficiencia en la construcción de una estrategia de inversión y por lo tanto dar cierta certidumbre en su desempeño. Se tienen en cuenta en este trabajo los modelos clásicos de toma de decisiones de inversión bajo riesgo, por medio del...
| Autor Principal: | Valderrama Gómez, Santiago |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10554/14843 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
En este trabajo se trata la teoría del portafolio, la cual busca eficiencia en la construcción de una estrategia de inversión y por lo tanto dar cierta certidumbre en su desempeño. Se tienen en cuenta en este trabajo los modelos clásicos de toma de decisiones de inversión bajo riesgo, por medio del Modelo de Selección de Portafolios y Optimización de Markowitz y el Modelo de Sharpe también conocido como modelo CAPM, se estudian los parámetros para definir un portafolio óptimo de inversión. Se tomaron para este estudio las valoraciones de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. |
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