Estrategía para negociación de títulos tes en el mercado de deuda pública colombiano utilizando pronósticos fuera de muestra de la inflación nacional Una aproximación no lineal
Se plantea como objetivo de este trabajo de grado, el desarrollo de un pronóstico no lineal de la inflación colombiana, con el fin de anticipar las sorpresas inflacionarias para la negociación de títulos TES en el mercado de deuda Nacional. La evaluación del modelo, aun cuando contará con medidas tr...
| Autor Principal: | Barco Echeverri, Juan Enrique |
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| Formato: | masterThesis |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10554/16720 |
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| Sumario: |
Se plantea como objetivo de este trabajo de grado, el desarrollo de un pronóstico no lineal de la inflación colombiana, con el fin de anticipar las sorpresas inflacionarias para la negociación de títulos TES en el mercado de deuda Nacional. La evaluación del modelo, aun cuando contará con medidas tradicionales del error de pronóstico, se centrará en el desempeño observado en un portafolio construido con papeles de deuda (tanto en tasa fija, como asociados a UVR). Se estimará un modelo lineal y otro no lineal con el fin de comparar el desempeño a través de las especificaciones y determinar si se genera algún valor agregado al incluir el factor no lineal. |
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