Una visión unificada del contagio en mercados financieros: un enfoque causal en el dominio de la frecuencia
Este trabajo propone una nueva metodología para identificar la existencia de contagio durante la crisis asiática de 1997 y la crisis mexicana de 1994, usando la prueba de causalidad de Granger en el dominio de la frecuencia propuesta por Breitung y Candelon (2006). Se encuentra evidencia de contagio...
| Autor Principal: | Ronderos Pulido, Nicolás |
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| Formato: | masterThesis |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10554/19460 |
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| Sumario: |
Este trabajo propone una nueva metodología para identificar la existencia de contagio durante la crisis asiática de 1997 y la crisis mexicana de 1994, usando la prueba de causalidad de Granger en el dominio de la frecuencia propuesta por Breitung y Candelon (2006). Se encuentra evidencia de contagio e interdependencia intrarregional e interregional durante dichas crisis. La metodología permite analizar los resultados teniendo en cuenta las diversas definiciones de contagio de forma unificada y a su vez obtener resultados robustos ante los problemas de medición del contagio enunciados en la literatura. |
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