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Estimación de la estructura a plazos para un título de renta fija del tesoro colombiano por el método unifactorial de Vasicek

Here we present and implement the evolution model of Vasicek interest rates to estimate the term structure of Colombian sovereign title (TES maturing in 2020). To do some computations are performed econometric, through which it is found that the temporal structure of the yields for the chosen instru...

Descripción completa

Autor Principal: Herrera Cardona, Luis Guillermo
Otros Autores: Cárdenas Giraldo, Darwin, Salcedo García, Juan Pablo
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Idioma: spa
Publicado: Universidad de San Buenaventura - Cali 2017
Materias:
Modelos de evolución de tasas de interés
Estructura a plazos de los tipos de interés
Modelo de Vasicek
Velocidad de reversión
Models of evolution of interest rates
Term structure of interest rates
Vasicek model
Speed of reversion
Tasas de interés
Títulos de renta fija
Acceso en línea: 0123-5834
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