Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras: una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia

Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. En este documento se explota la flexibilidad de los modelos ARCH para captur...

Descripción completa

Autor Principal: Montenegro, Roberto
Formato: Revista
Idioma: Spanish / Castilian
Publicado: 2013
Materias:
TRM
Acceso en línea: Montenegro, R. (2010). Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras: una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia. Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 2 (1) Recuperado de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/547/568
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