Modelo de gestión de carteras de Markowitz usando algoritmos genéticos
Con su artículo de 1952, Harry Markowitz simplificó notablemente el problema de selección de inversiones en el mercado accionario. En este artículo se introduce al lector en la propuesta de Markowitz y se propone un algoritmo genético para deducir la combinación de dos activos (cartera), que o...
| Autor Principal: | Arévalo González, Santiago |
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| Publicado: |
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
Arévalo González S. Modelo de gestión de carteras de markowitz usando algoritmos genéticos. Citas. 2016. |
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| Sumario: |
Con su artículo de 1952, Harry Markowitz
simplificó notablemente el problema de selección
de inversiones en el mercado accionario. En este
artículo se introduce al lector en la propuesta de
Markowitz y se propone un algoritmo genético
para deducir la combinación de dos activos
(cartera), que obtenga la más alta rentabilidad
para su inversión y al mismo tiempo obtener el
menor riesgo. En la última parte se aplica el
algoritmo genético en dos casos de estudio reales
con registros mensuales obtenidos entre 2009 y
2013. |
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