Una nota sobre la prueba de Peña y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo
Este artículo tiene como fin divulgar a los lectores una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo: la prueba de Peña y Rodríguez modificada (2002). Esta prueba es asintóticamente equivalente a la anterior, pero más potente. Se presentan dos aproximaciones de la estadística de prueba: por la...
| Autor Principal: | Zhang, Hanwen; Investigador. Predictive Ltda. |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/article |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://revistas.usta.edu.co/index.php/estadistica/article/view/50 |
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| Sumario: |
Este artículo tiene como fin divulgar a los lectores una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo: la prueba de Peña y Rodríguez modificada (2002). Esta prueba es asintóticamente equivalente a la anterior, pero más potente. Se presentan dos aproximaciones de la estadística de prueba: por la distribución normal y la distribución Gamma. Mediante simulaciones de Monte Carlo, se muestra que la prueba de Peña y Rodríguez es más potente para la detección de series no lineales que la prueba de Ljung-Box y la prueba de Monti. |
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