Desempeño de los mercados bursátiles de los países que integran MILA frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón con una visión retrospectiva en el periodo 2007 - 2014
El presente trabajo inicia con un análisis comparativo del desempeño de los mercados bursátiles de Chile, Perú y Colombia, países que hoy conforman el Mercado Integrado Latinoamericano, frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón, con una visión retrospectiva para el periodo 2007...
| Autor Principal: | Castro Albarracín, Nidia Sirley |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/11634/9437 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
El presente trabajo inicia con un análisis comparativo del desempeño de los mercados
bursátiles de Chile, Perú y Colombia, países que hoy conforman el Mercado Integrado
Latinoamericano, frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón, con una visión
retrospectiva para el periodo 2007 - 2014. El análisis se realizará con los quince valores de
renta variable más representativos por capitalización bursátil1 de los países anteriormente
mencionados con corte al 30 de junio cada año. La base fundamental es la teoría clásica de
las carteras de inversión desarrolladas por Henry Markowitz en 1952 y William Sharpe en
1964, con los cuales se establecieron los lineamentos para la valoración de activos financieros
CAPM (Capital Asset Princing Model) utilizados por los participantes del mercado de
valores; también se emplearon los indicadores de desempeño de carteras aportados por
Sharpe, Jensen, Treynor, entre 1964 y 1967. |
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