Imágen de Portada

Modelo multicommodity con volatilidad estocástica - estimación en ausencia de precios de opciones

Tesis (Magíster en Ciencias de la Ingeniería)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2012.

Autor Principal:	Alonso Soto-Luque, Federico Antonio.
Formato:	Tesis
Idioma:	Spanish / Castilian
Publicado:	2013
Materias:	330 Productos básicos - Precios - Modelos matemáticos. Filtración kalman. Modelos estocásticos. Economía
Acceso en línea:	https://repositorio.uc.cl/handle/11534/1753
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

Ejemplares Similares

Spreads de liquidez en bonos corporativos : un modelo dinámico y su aplicación a un mercado con pocas transacciones
por: Huber Soto, Gabriel Cristián.
Publicado: (2013)

Valorización justa de índices accionarios internacionales
por: González Vergara, Juan Pablo.
Publicado: (2013)

Modelación estocástica multifactorial de los precios futuros de commodities agrícolas y su estimación mediante el filtro de Kalman
por: Fainé Reuss, Francisco Ignacio.
Publicado: (2013)

Estimación del modelo de inventarios para commodities con tendencia
por: Cerda Reyes, Patricio Ignacio.
Publicado: (2016)

Fusionando la teoría de expectativas con la de no arbitraje en la estructura de tasas de interés
por: Valdés E., Gonzalo.
Publicado: (2013)

Estructura de tasas de interés reales y estimación de las expectativas de inflación utilizando el filtro de Kalman
por: Vásquez Navarrete, Diego.
Publicado: (2013)

Modelación de spreads en mercados emergentes : estimación multi-familia usando filtro de Kalman
por: Tapia Ñancuvilu, Claudio Rodrigo.
Publicado: (2012)

Validación del inventario de emisiones de Co mediante modelación inversa en la ciudad de Quito-Ecuador
por: Ruiz Reinoso, Soraya Elizabeth.
Publicado: (2013)

El precio del petróleo y los retornos accionarios cuando los premios por riesgo varían en el tiempo
por: Court Dougnac, Alberto Tomás.
Publicado: (2012)

Análisis de la elasticidad-precio de la demanda considerando el efecto de umbrales
por: Casado Ramírez, Esteban Andrés.
Publicado: (2013)

Valorización de instrumentos financieros con modelos dinámicos de no arbitraje y algoritmos de minería de datos
por: Castro Rojas, Andrés Matías.
Publicado: (2012)

Valorización y volatilidad de acciones en mercados de baja liquidez utilizando un modelo en base a variables latentes estimado mediante el filtro de Kalman
por: Araújo Guerra, Juan Pablo.
Publicado: (2012)

Precios esperados de productos y resultado económico para cultivos en la temporada 1984-85 = The forecasting of product prices and economic returns for crops during the 1984-85 season.
Publicado: (2015)

Políticas de fomento a las energías renovables no convencionales (ERNC) en Chile
por: Sauma Santis, Enzo Enrique.
Publicado: (2013)

Prima por riesgo y exactitud de predicción en los precios futuros : un análisis econométrico.
por: Schiff, Maurice.
Publicado: (2016)

Straight-forward and robust new method to price American options by simulation : a probability distribution function approach
por: Dietz Parr, Nicolás Edgardo
Publicado: (2018)

Impacto precio-producto de reducir subsidios a combustibles en Ecuador : un análisis estructural
por: Orbe Navarrete, Adrián Felipe
Publicado: (2012)

Metodología basada en la calibración por mínima entropía para la estimación de curvas de tasas en mercados de alta complejidad
por: Ayala Armanet, Andrés Ignacio.
Publicado: (2012)

Desarrollo y aplicación de un modelo dinámico de pricing para productos sustitutos, con revisiones periódicas, bajo consideraciones de valor residual
por: Tirapegui Rojas, Pedro Daniel.
Publicado: (2012)

El dinero y su relación con los precios del monetarismo neoclásico al tratado del dinero de Keynes
por: Jiménez, Félix
Publicado: (2015)

Medición de las interacciones de cambios estructurales con inflación en la economía ecuatoriana 1993-2007
por: Cando Ortega, Fernando Javier
Publicado: (2012)

Precios relativos, producción interna y exportaciones en modelos de competencia imperfecta doméstica y mercados segmentados
por: Tello, Mario D.
Publicado: (2015)

Tratamiento de observaciones perdidas y efecto precio en series de tiempo para pronosticar demanda.
por: Jadue Fagres, Fabián Antonio.
Publicado: (2016)

Modelos matemáticos para el precio del suelo urbano
por: Landaure Olavarría, Juancarlos Rafael
Publicado: (2013)

De la construcción de un modelo de estructura de tasas de interés con matriz de covarianzas estocástica : aplicación a la valorización de instrumentos de renta fija
por: Dufeu Abeliuk, Rodrigo.
Publicado: (2012)

Disyuntivas en la teoría normativa de la regulación: el caso de los monopolios naturales
por: Gallardo Kú, José
Publicado: (2015)

Análisis del comportamiento de la inflación en el Ecuador y modelo para identificar sus determinantes
por: Herrera Mera, Juan José
Publicado: (2012)

Empirical pricing performance of commodity derivatives models : when is worth to use a stochastic volatility specification?
por: Gutiérrez Crocco, Andrés Simón.
Publicado: (2014)

Cobertura óptima en economías emergentes importadoras de petróleo
por: Aldunate Anfossi, Felipe.
Publicado: (2012)

Cómo estimar estructuras de futuros de largo plazo sin información observable : el caso de la plata y el cobre.
por: Eterovic Alliende, Francisco.
Publicado: (2013)

Impacto económico y ambiental de la variación en los precios de productos e insumos en el sistema de producción papa-leche en Carchi: una aplicación del modelo trade offs, 1996-2001
por: Cuñas Delgado, Gloria Maribel
Publicado: (2011)

Los precios predatorios como uno de los casos de abuso de la posición dominante en el mercado.
por: Guerra Padilla, Luis Fernando
Publicado: (2013)

El reajuste de precios en los contratos de ejecución de obra pública
por: Hidalgo Terán, Ana Valeria
Publicado: (2013)

Plan estratégico de marketing para captar nuevos clientes en una empresa cuya actividad principal es el outsourcings financieros
por: Samaniego Carrillo, Victor Hugo
Publicado: (2013)

Modelación de preferencias en consumidores de vino
por: Lizana Dañobeitía, Benjamín Alejandro.
Publicado: (2016)

Teoría de almacenaje y el efecto del nivel de inventarios en la dinámica del precio spot del petróleo
por: Morales Yáñez, Hernán Eduardo.
Publicado: (2012)

Trayectoria de precios colusivos con incertidumbre.
por: Greene Morales, Elisa.
Publicado: (2017)

Sistema de detección de fallas para un motor DC mediante filtros de Kalman
por: Dubois Farfán, Jan-André
Publicado: (2011)

Sistema de detección de fallas para un motor DC mediante filtros de Kalman
por: Dubois Farfán, Jan-André
Publicado: (2011)

Modelo para la fijación de precios en la industria del comercio de electrodomésticos aplicado a Marcimex
por: Reino Vivanco, Andrés Agustín
Publicado: (2013)