Vulnerabilidad de sistemas bancarios en una economía dolarizada : caso ecuatoriano 2003-2012
El presente estudio muestra una aproximación a las metodologías de los modelos de fragilidad financiera aplicada al caso ecuatoriano, para evaluar cuáles son los factores que inciden en el comportamiento de la banca privada ecuatoriana en un contexto de dolarización integral. Durante el desarrollo d...
| Autor Principal: | Páez Vallejo, Luis Alberto |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6902 |
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| Sumario: |
El presente estudio muestra una aproximación a las metodologías de los modelos de fragilidad financiera aplicada al caso ecuatoriano, para evaluar cuáles son los factores que inciden en el comportamiento de la banca privada ecuatoriana en un contexto de dolarización integral. Durante el desarrollo del trabajo, se hace una revisión de la literatura más importante sobre el tema, un breve repaso de los principales aportes de las diferentes escuelas económicas haciendo hincapié en las vulnerabilidades de los sistemas financieros, así como una breve revisión de la importancia de la teoría de la regulación y se exponen los principales aspectos metodológicos de los modelos de fragilidad financiera. En la parte empírica, se hace un breve resumen de los principales factores que incidieron en el estallido de una de las peores crisis de la historia del país así como también se analiza el escenario macroeconómico en que se ha desarrollado la industria bancaria en un contexto de dolarización, enfatizando en los principales cambios normativos, en la estructura del sistema así como su interrelación con el desempeño macroeconómico. Además, a través de la implementación de un modelo logit de fragilidad financiera se llegó a identificar cuál es el grado de vulnerabilidad de la banca ecuatoriana ante el comportamiento de un conjunto de variables macroeconómicas y financieras, las cuales deben ser constantemente monitoreadas con el fin de prevenir posibles escenarios de inestabilidad en el sector bancario. Finalmente se exponen las principales conclusiones obtenidas del modelo para el caso del Ecuador en el período 2003-2012. |
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