Modelo de liquidez en riesgo (LaR) como indicador de alerta temprana para la gestión del riesgo de liquidez
La presente investigación identificó y analizó el proceso de gestión y administración del riesgo de liquidez desde dos perspectivas diferentes, pero en contexto guardan relación entre sí, la primera de forma teórica y la segunda mediante las prácticas estipuladas en normas nacionales e internacional...
| Autor Principal: | López Guerrero, Fernando Andrés |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6909 |
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| Sumario: |
La presente investigación identificó y analizó el proceso de gestión y administración del riesgo de liquidez desde dos perspectivas diferentes, pero en contexto guardan relación entre sí, la primera de forma teórica y la segunda mediante las prácticas estipuladas en normas nacionales e internacionales. Además, la investigación propuso que para la gestión y administración del riesgo mencionado se desarrolle y calcule el modelo de liquidez en riesgo LaR por sus siglas en inglés (Liquidity at Risk), el cual es aplicado a una institución financiera ecuatoriana en particular, exponiendo metodologías de cálculo para cada una de las variables que comprende el modelo citado, con la finalidad de identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo determinados a través de la liquidez en riesgo LaR y definir límites de exposición y planes de contingencia al riesgo de liquidez. |
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