El modelo de Black-Scholes
Se presenta el modelo de Black-Scholes, a través del más popular de los contratos financieros, esto es, la opción de compra europea. Se establece la fórmula de valuación martingala para reclamos contingentes en general y se muestra una aplicación de ella mediante la obtención del precio del contrato...
| Autor Principal: | Chávez Fuentes, Jorge Richard |
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| Formato: | Artículo |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/10222/10667 |
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| Sumario: |
Se presenta el modelo de Black-Scholes, a través del más popular de los contratos financieros, esto es, la opción de compra europea. Se establece la fórmula de valuación martingala para reclamos contingentes en general y se muestra una aplicación de ella mediante la obtención del precio del contrato call. Al final se establece también la ecuación de Black-Scholes, que es una ecuación diferencial parcial no lineal de segundo orden, y que constituye una forma alternativa para la preciación de activos derivados. |
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