Riesgo sistémico en el sistema bancario peruano : una aplicación de la metodología systemic contingent claims analysis (SOCA)
por: Hiroshi Toma Uza, Javier Alberto
Publicado: (2017)
Medidas dinámicas de riesgo sistémico : una aplicación al sistema financiero peruano.
La investigación aplica el Valor en Riesgo (VaR) y Expected Shortfall (ES) a la medición de riesgo sistémico bajo un enfoque macroprudencial para el sistema financiero peruano (1995-2012), siendo considerados en el estudio los principales bancos (BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank). La metodología Va...
| Autor Principal: | Castro Torres, Cesar David |
|---|---|
| Formato: | Tesis de Maestría |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5121 |
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