Sobre la preciación de activos derivados
Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de der...
| Autor Principal: | Ñopo Aguilar, Hugo |
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| Formato: | Artículo |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/promathematica/article/view/6079/6085 |
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| Sumario: |
Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas. |
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