Retornos accionarios y Efecto Tamaño: un análisis del caso chileno entre 1988 y 1991
La investigación que aquí presentamos tiene por propósito entonces la detección del Efecto Tamaño para información chilena de retornos accionarios a través del modelo de CAPM tradicional. El trabajo se organiza comenzando con una descripción inicial de la metodología desarrollada, destacando los fun...
| Autor Principal: | Zúñiga, Sergio |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Economía
2012
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/835/799 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: |
La investigación que aquí presentamos tiene por propósito entonces la detección del Efecto Tamaño para información chilena de retornos accionarios a través del modelo de CAPM tradicional. El trabajo se organiza comenzando con una descripción inicial de la metodología desarrollada, destacando los fundamentos básicos del modelo de valoración. Posteriormente, se describe la base de datos y las empresas consideradas. Los coeficientes betas estimados para estas empresas son corregidos por transacciones discontinuas para construir los portafolios de control y estimar los retornos residuales (excesos/déficits de retornos). Los resultados son obtenidos a través de 2 procedimientos paralelos, finalizando con una discusión de los mismos. |
|---|