Analysis of day-effect in the Colombian stock market using self-organizing maps
En este artículo se presenta un modelo de mapa autoorganizado de Kohonen (SOM), para encontrar una relación entre el día de la semana de la primera y segunda quincena del mes con el valor COLCAP, el cual corresponde al índice de referencia del mercado accionario colombiano. Adicionalmente, se descri...
| Autor Principal: | Peña-Cuéllar, David René; Ing. de sistemas (c), Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá |
|---|---|
| Otros Autores: | Ortiz-Sandoval, Juan David; Ing. de sistemas (c), Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Espitia-Cuchango, Helbert Eduardo; M. Sc, Ingeniería Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/article |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás. Seccional Bucaramanga
2015
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/ITECKNE/article/view/825 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: |
En este artículo se presenta un modelo de mapa autoorganizado de Kohonen (SOM), para encontrar una relación entre el día de la semana de la primera y segunda quincena del mes con el valor COLCAP, el cual corresponde al índice de referencia del mercado accionario colombiano. Adicionalmente, se describen los datos empleados, la configuración del SOM y los resultados de su entrenamiento. Utilizando la visualización por componentes del SOM se revelan gráficamente, respecto al día semanal en cada quincena, las predominancias que existen en el valor del retorno del índice COLCAP. |
|---|