Prueba de eficiencia en sus formas débil y semifuerte del mercado bursátil colombiano : caso de estudio Empresa de Energía de Bogotá-EEB (2010-2014)
El presente trabajo busca probar la Hipótesis de los Mercados Eficientes (HME) para el mercado bursátil colombiano en sus formas débil y semifuerte basados en la valoración al título accionario emitido por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. a partir de la estimación del modelo de tres facto...
| Autor Principal: | Samudio Valiente, Paula Alexandra |
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| Otros Autores: | Álvarez Roldan, Luis Yair |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10185/20595 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
El presente trabajo busca probar la Hipótesis de los Mercados Eficientes (HME) para el mercado bursátil colombiano en sus formas débil y semifuerte basados en la valoración al título accionario emitido por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. a partir de la estimación del modelo de tres factores y el análisis de los datos resultantes tras la regresión bajo los parámetros MCO, es decir, probar si los agentes del mercado valoran el título basados en la información histórica de los precios del mismo y en la información pública entorno del título y el emisor. Como conclusión del trabajo se encuentra que, bajo los criterios y supuestos desarrollados, el mercado bursátil colombiano es eficiente en sus formas débil y semifuerte, dado que, a pesar de faltar evidencia demostrada por el modelo, el análisis económico de otros factores entorno a la negociación de la acción EEB y de su emisor (Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P), refleja que la nueva información es asimilada en el mercado casi de forma instantánea |
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