Evaluación de la eficiencia en nivel débil de la información en los mercados de renta variable de los países pertenecientes al MILA 2011-2016 : una estimación a partir del modelo de Tres Factores de Fama y French
La presente investigación tiene como objetivo evaluar la eficiencia en nivel débil de la información en los mercados de renta variable de los países pertenecientes al MILA a partir de la estimación del modelo de tres factores de Fama y French, la metodología de dos pasos de Fama y MacBeth y el análi...
| Autor Principal: | Ramírez Cardozo, Laura Bibiana |
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| Otros Autores: | Valencia Grajales, Aura María, Villalba Hernández, Diana Marcela |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10185/21466 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
La presente investigación tiene como objetivo evaluar la eficiencia en nivel débil de la información en los mercados de renta variable de los países pertenecientes al MILA a partir de la estimación del modelo de tres factores de Fama y French, la metodología de dos pasos de Fama y MacBeth y el análisis de resultados. Se buscó probar si los precios de los activos financieros de los países integrantes al MILA reflejaban toda la información histórica. Como conclusión se encontró que a partir de los resultados de la prueba Dickey Fuller el mercado de renta variable de Chile, Colombia, México y Perú, son eficientes en forma débil |
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