Pairs trading como estrategia de inversión para un portafolio de inversión en el mercado de valores colombiano durante el periodo 2010-2015
El siguiente documento tiene como objetivo realizar la aplicación de Pairs Trading como estrategia de inversión para un portafolio de inversión constituido con acciones del mercado de valores colombiano durante el periodo 2010-2015. Para tal fin se realizó la caracterización del mercado de valores c...
| Autor Principal: | Díaz González, Diego Alejandro |
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| Otros Autores: | Forero Chiquiza, Cesar Javier |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10185/20645 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
El siguiente documento tiene como objetivo realizar la aplicación de Pairs Trading como estrategia de inversión para un portafolio de inversión constituido con acciones del mercado de valores colombiano durante el periodo 2010-2015. Para tal fin se realizó la caracterización del mercado de valores colombiano durante el periodo seleccionado, posteriormente se construyó un portafolio pasivo bajo la teoría de portafolios modernos establecida por Sharpe y Markowitz.
Por otra parte, se desarrolló la estrategia de pairs trading con el par de activos EEB e ISAGEN, dado que al ejecutar las pruebas econométricas se obtuvo como resultado que este par de activos presenta las mejores condiciones para aplicar la estrategia. Adicionalmente se realizó la comparación de los resultados de la ejecución de ambos portafolios dando como resultado que el pairs trading es viable como estrategia de inversión en el contexto del mercado colombiano, pese a la limitada cantidad de activos susceptibles a la estrategia, presentando retornos anuales de 15,38% frente al 0.0485% presentado por el portafolio Sharpe – Markowitz |
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