Estimación del beta para el sector inmobiliario a partir del desempeño de fondos de inversión inmobiliaria en Colombia
por: Santana Viloria, Leonardo
Publicado: (2018)
Modelación y pronóstico de la volatilidad de los rendimientos de los precios de algunos commodities energéticos: una estimación a partir de un modelo garch multivariado
En este trabajo se analiza la volatilidad esperada de los retornos diarios de algunos precios de commodities energéticos junto con variables económicas, con el fin de obtener el mejor pronóstico utilizando un modelo GARCH Multivariado. Debido a la importancia de estos commodities para los países y q...
| Autor Principal: | Bustillo Mendoza, Oscar José |
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| Formato: | masterThesis |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10554/18499 |
| Etiquetas: |
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