Las primas de riesgo de renta variable ex post y los ciclos económicos en colombia: una investigación empírica utilizando los filtros de kalman y hodrick-prescott
por: Gómez Sánchez, Andrés Mauricio
Publicado: (2018)
Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH
Resumen
| Autor Principal: | Giraldo Gomez, Norman; Universidad Nacional de Colombia |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/article |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2005
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| Acceso en línea: |
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/5273 |
| Etiquetas: |
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