Extreme Value Theory: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
por: Calderon Vela, Alfredo
Publicado: (2015)
Metodología para el ajuste de modelos de valor extremo Tipo I (Gumbel) y Log Pearson Tipo III, para series de valores máximos
En el presente trabajo se desarrolla una metodología que permite comparar los modelos de valor extremo tipo I (EVI) mejor conocida como distribución Gumbel y la distribución Log Pearson tipo III, para modelar un conjunto de valores extremos como son una serie de caudales máximos. Para la elección de...
| Autor Principal: | Fiagá, Sandra Biviana González |
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| Otros Autores: | González, Hélver Rincón |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/article |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja
2011
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ingeniomagno/article/view/41 |
| Etiquetas: |
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