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A parallel algorithm for pricing American options under stochastic volatility

Tesis (Master of Science in Engineering)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015.

Autor Principal:	Dattas Gamboa, Maurice Andre.
Formato:	Tesis
Idioma:	eng
Publicado:	2016
Materias:	Opciones (Acciones) - Estados Unidos - Modelos matemáticos. Métodos iterativos (Matemáticas)
Acceso en línea:	https://repositorio.uc.cl/handle/11534/15696
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