Modelo de estrés para el sistema financiero del Ecuador
El presente estudio muestra una metodología de las pruebas de estrés al sistema financiero ecuatoriano para evaluar su capacidad de respuesta ante escenarios adversos, pero factibles. Durante el desarrollo del trabajo se hace una revisión de la literatura más importante sobre el tema y se discuten...
| Autor Principal: | Andrade López, Nathaly Stephanía |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Quito / PUCE / 2012
2012
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4720 |
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| Sumario: |
El presente estudio muestra una metodología de las pruebas de estrés al sistema financiero ecuatoriano para evaluar su capacidad de respuesta ante escenarios adversos, pero factibles.
Durante el desarrollo del trabajo se hace una revisión de la literatura más importante sobre el tema y se discuten las ventajas de utilizar este tipo de modelos. En la parte empírica, se analiza
los acontecimientos más importantes en el sector financiero del Ecuador en la última década, se
detallan los escenarios de estrés simulados, los supuestos utilizados y los principales resultados
obtenidos de la modelización de los tres riesgos principales (liquidez, crédito y tasa de interés) a los cuales se expone el sistema, a través de choques aplicados a variables determinantes de éste.
Además se introduce una técnica que involucra a las principales variables macroeconómicas
determinantes de la liquidez, la cual permite prevenir efectos perjudiciales para la economía, con
el correcto monitoreo y supervisión de las entidades financieras. Finalmente se exponen las principales conclusiones obtenidas del modelo para el caso del Ecuador en el período 2005-2010... |
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