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An Application of a Random Level Shifts Model to the Volatility of Peruvian Stock and Exchange Rates Returns

31 p.

Autor Principal:	Ojeda, Junior
Otros Autores:	Rodríguez, Gabriel
Formato:	info:eu-repo/semantics/workingPaper
Idioma:	spa
Publicado:	Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía 2015
Materias:	Retornos Volatilidad Larga memoria Cambios de nivel aleatorios Filtro de Kalman Forecasting
Acceso en línea:	http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/47024
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