Riesgo sistémico en el sistema bancario peruano : una aplicación de la metodología systemic contingent claims analysis (SOCA)
Este trabajo busca encontrar una medida forward looking para cuantificar el riesgo sistémico del sistema bancario peruano utilizando la metodología de Systemic Contingent Claims Analysis (SCCA). Usando datos diarios entre 2007 y 2015 para los cuatro bancos con mayor participación de mercado del P...
| Autor Principal: | Hiroshi Toma Uza, Javier Alberto |
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| Otros Autores: | Tudela Pye, Jorge Feranando |
| Formato: | Tesis de Maestría |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8193 |
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| Sumario: |
Este trabajo busca encontrar una medida forward looking para cuantificar el riesgo sistémico del
sistema bancario peruano utilizando la metodología de Systemic Contingent Claims Analysis
(SCCA). Usando datos diarios entre 2007 y 2015 para los cuatro bancos con mayor
participación de mercado del Perú, se calculan los indicadores de distancia al default,
probabilidad de default y pérdidas en caso de default mediante el modelo estructural de Black-
Scholes-Merton. Con este primer paso es posible conocer el comportamiento de riesgo
individual de cada entidad. Luego, se hace uso de la teoría de valores extremos (EVT) y de la
teoría de cópulas para hallar una medida forward-looking que cuantifique el riesgo sistémico a
través de la medición de las pérdidas esperadas totales y proyectadas para el sistema bancario
en caso de default, tomando cuenta la dependencia que existe entre las entidades bancarias. Se
encuentra que el sistema bancario peruano, representado por sus cuatro entidades más
importantes, se encuentra saludable en su conjunto a inicios del 2016, aunque hay entidades
que merecen mayor atención pues podrían ser consideradas como too big to fail. |
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