Valoración de riesgo en acciones de la bolsa de valores de Colombia : una aplicación de modelos de heterocedasticidad condicionada
por: Salazar Sarmiento, Alejandra
Publicado: (2018)
Modelos univariados de hetero-esquedasticidad condicional autoregresiva Aplicación a los retornos del mercado de valores en el Perú.
Una amplia familia de modelos univariados de heterocedasticidad condicional autorregresiva se aplica a los retornos diarios del mercado de valores de Perú para el período Enero 3, 1992 a Marzo 30, 2012 (5053 observaciones) con cuatro especificaciones diferentes relacionadas con la distribución del t...
| Autor Principal: | Bedón, Paul |
|---|---|
| Otros Autores: | Rodríguez, Gabriel |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía
2016
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52507 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|