Pueden las provisiones dinámicas mejorar la solvencia de los bancos y reducir la prociclidad de los créditos : un estudio del sistema bancario peruano
El presente documento de trabajo plantea analizar los efectos que ha tenido la implementación de la regla procíclica, en específico, si esta medida ayudo a mejorar la solvencia de los bancos y también si contribuyó a reducir la prociclicidad de los créditos. En un contexto donde la crisis del 200...
| Autor Principal: | Apaza Condori, José Edgar |
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| Formato: | Tesis de Maestría |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2017
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8194 |
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| Sumario: |
El presente documento de trabajo plantea analizar los efectos que ha tenido la implementación
de la regla procíclica, en específico, si esta medida ayudo a mejorar la solvencia
de los bancos y también si contribuyó a reducir la prociclicidad de los créditos.
En un contexto donde la crisis del 2008, reafirmó el importante rol que tiene el sistema
financiero, principalmente la actividad del sistema bancario como una fuente para
impulsar la actividad económica. Así, el impacto sobre la actividad real, motivo el debate
sobre los vacios dentro de la regulación bancaria, alentando la implementación
de un marco regulatorio que fortalezca la solidez bancaria, así también reduzca el
comportamiento procíclico de la actividad bancaria.
En el caso peruano, se implementó la regla procíclica, que obliga a las entidades bancarias
a acumular provisiones en etapas expansivas del ciclo económico, para que luego
puedan ser utilizadas en etapas de tensión o reversión del ciclo. Estas provisiones
adicionales reducen los fondos que podrían ser destinados en créditos a la economía.
Aplicando la prueba de tensión al sistema bancario peruano según como se especifica
en Čihák (2007), ante un primer shock de adecuación del nivel de stock de
provisiones, se encontro que los bancos mas grandes han mantenido un nivel
adecuado de provisiones. Mientras que ante un segundo shock, de aumento de los
créditos en categoría de dudoso, como consecuencia de que 23% de los créditos
normales y con problemas potenciales hagan downgrade, en este escenario el ratio de
capital se ve afectado a niveles inferiores del 10%, las provisiones adicionales sólo
ayudó a disminuir este impacto en promedio a 0.05%. Finalmente, se encontró que la
relación créditos-Brecha del Producto pasa de un efecto positivo y significativo, a un
efecto negativo y no significativo. |
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