Inferencia bayesiana en el modelo de regresión beta rectangular
por: Calderón Pozo, Francisco German
Publicado: (2018)
Modelos de regresión binaria Skew probit para el calculo de probabilidad de default en el ámbito del sistema financiero
La presente investigación se fundamenta en el uso o aplicación de Modelos Skew Probit con enlace asimétrico desde un enfoque Bayesiano. Los modelos a usar incorporan la posibilidad de usar enlaces asimétricos para estimar la probabilidad de y i =1 en muestras no balanceadas (alta proporción de ceros...
| Autor Principal: | Pantoja Marin, Luis |
|---|---|
| Formato: | Tesis de Maestría |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1716 |
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