Estimación del riesgo operacional en las sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia, a partir del modelo de distribución de pérdidas agregadas LDA en los años 2015-2016
La presente investigación tiene como objetivo determinar el riesgo operacional de las sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia (SCBV) a través del modelo de pérdidas agregadas (LDA) para los años 2015 y 2016. Se buscó establecer las distribuciones de severidad y frecuencia que se aju...
| Autor Principal: | Roa Goyes, Sebastian |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10185/24997 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
La presente investigación tiene como objetivo determinar el riesgo operacional de las sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia (SCBV) a través del modelo de pérdidas agregadas (LDA) para los años 2015 y 2016. Se buscó establecer las distribuciones de severidad y frecuencia que se ajustan a los datos empíricos para realizar una convolución, utilizando una simulación de Monte Carlo, esto con el fin de hallar una distribución de pérdidas agregadas. Como conclusión se encontró el Value-at-Risk Operacional (OpVaR) en el percentil 0,95, 0,99 y 0,999 para las sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia (SCBV) a partir de una distribución empírica y una distribución ajustada |
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