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Estimación del riesgo operacional en las sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia, a partir del modelo de distribución de pérdidas agregadas LDA en los años 2015-2016

La presente investigación tiene como objetivo determinar el riesgo operacional de las sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia (SCBV) a través del modelo de pérdidas agregadas (LDA) para los años 2015 y 2016. Se buscó establecer las distribuciones de severidad y frecuencia que se aju...

Descripción completa

Autor Principal: Roa Goyes, Sebastian
Formato: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Idioma: spa
Publicado: Universidad de la Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional 2018
Materias:
Modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA)
Sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia (SCBV)
Distribución de frecuencia
Distribución de severidad
Convolución
Simulación de Monte Carlo
Value-at-risk operacional (OpVaR)
Loss distribution approach (LDA)
Colombian brokerage firms (SCBV)
Frequency distribution
Severity distribution
Convolution
Monte Carlo simulation
Operational value-at-risk (OpVaR)
Bolsa de valores
Administración - Métodos de simulación
Investigación operacional
Métodos de simulación
Stock exchanges
Management - Simulation methods
Operations research
Simulation methods
Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10185/24997
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