Bolsa de valores de Colombia evidencia de regularidades empíricas de la aplicación del modelo CAPM
El objetivo principal de esta tesis es verificar que tan cercano a la realidad es el modelo del CAPM, esto lo vamos a conseguir aplicando el modelo a la bolsa de valores de Colombia, basándonos en las distintas teorías que expone el modelo y comparándolas con los resultados obtenidos. Esto se logró...
| Autor Principal: | Henriquez Rosado, Daksha |
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| Formato: | bachelorThesis |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10554/10608 |
| Etiquetas: |
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| Sumario: |
El objetivo principal de esta tesis es verificar que tan cercano a la realidad es el modelo del CAPM, esto lo vamos a conseguir aplicando el modelo a la bolsa de valores de Colombia, basándonos en las distintas teorías que expone el modelo y comparándolas con los resultados obtenidos. Esto se logró sacando las acciones que más transan en el mercado Colombiano, sacándoles a cada una su beta, su riesgo y finalmente de acuerdo a los resultados observar cuales son las que más transan y las de menos riesgos y chequear que vayan de acorde el modelo. La decisión de realizar esta tesis fue porque considero que este modelo es vital a la hora de escoger cual es la decisión más viable y correcta, intentando introducir las nuevas técnicas que han ido surgiendo en los últimos años y que han ido desarrollando estas materias. |
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