Negociación del valor relativo (spreads) en la curva de rendimiento TES, un proceso Orstein Uhlenbeck Cointregrado, ajustado por ACP
por: Restrepo Mejía, Jaime Alonso
Publicado: (2015)
Pronóstico del volumen de negociación del mercado secundario de renta fija en Colombia a través de la modelación no lineal STAR
Este escrito se enfoca en describir una alternativa de pronóstico del volumen (compra/venta) del mercado negociado de los títulos de renta fija en el mercado secundario. Esta, se basa en modelos de transición suave autorregresivos (STAR, por sus siglas en inglés, Smooth Transition Autoregressive), l...
| Autor Principal: | Ariza Garzón, Miller Janny |
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| Formato: | masterThesis |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10554/14847 |
| Etiquetas: |
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