Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos
Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo...
| Autor Principal: | Duarte Duarte, Juan Benjamin |
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| Otros Autores: | Sierra Suárez, Katherine Julieth, Rueda Ortiz, Victor Alfonso |
| Formato: | Artículo de revista |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
2018
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
Duarte Duarte, J., Sierra Suárez, K., y Rueda Ortiz, V. (2015). Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos. Revista Finanzas y Política Económica, 7 (2), 341-357. Obtenido de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/231/270 |
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| Sumario: |
Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo 1995-2014. Los resultados evidencian que los mercados accionarios de Brasil y México han pasado de ser no eficientes a eficientes en los últimos años; en contraste, Estados Unidos muestra predictibilidad en distintos intervalos de tiempo. |
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