Análisis de rentabilidad y riesgo de un portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz
por: Dueñas Ortiz, Angie Paola
Publicado: (2018)
Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos
Este artículo busca contrastar la eficiencia débil de los índices bursátiles de Brasil, México y Estados Unidos, desde el supuesto de que un mercado eficiente no es predecible. Con este propósito se evalúa la predictibilidad usando la prueba de rachas y el ratio de varianza automático, en el periodo...
| Autor Principal: | Duarte Duarte, Juan Benjamin |
|---|---|
| Otros Autores: | Sierra Suárez, Katherine Julieth, Rueda Ortiz, Victor Alfonso |
| Formato: | Artículo de revista |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: |
Duarte Duarte, J., Sierra Suárez, K., y Rueda Ortiz, V. (2015). Análisis comparativo de eficiencia entre Brasil, México y Estados Unidos. Revista Finanzas y Política Económica, 7 (2), 341-357. Obtenido de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RFYPE/article/view/231/270 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|