Diseño de una matriz de riesgo de mercado para el sistema bancario bajo escenarios de dolarización y salida de dolarización
El presente trabajo plantea un esquema de análisis de riesgos de mercado para instituciones financieras. A través de la creación de una matriz de riesgos que consolida indicadores de mercado, financieros y políticos se califican los niveles de riesgo que enfrenta una institución financiera en un mom...
| Autor Principal: | Mosquera Terán, Esteban |
|---|---|
| Formato: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
QUITO / PUCE / 2005
2011
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/713 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: |
El presente trabajo plantea un esquema de análisis de riesgos de mercado para instituciones financieras. A través de la creación de una matriz de riesgos que consolida indicadores de mercado, financieros y políticos se califican los niveles de riesgo que enfrenta una institución financiera en un momento en el tiempo. Se plantea una metodología sencilla y efectiva para medir y proyectar riesgo, ejercicio que se plantea como base para los procesos de presupuestos que realizan anualmente los bancos para medir su desempeño. El capítulo 1 analiza la complejidad de la coyuntura económica de los últimos años desde la entrada a la dolarización y plantea la necesidad del análisis y medición de riesgos de mercado para el sector bancario. Este se plantea como un mecanismo para garantizar a los bancos una mayor eficiencia al obtener resultados financieros planificados..... |
|---|