Modeling Latin-American Stock and Forex Markets Volatility: Empirical Application of a Model with Random Level Shifts and Genuine Long Memory
por: Rodríguez Marzo, Gabriel
Publicado: (2018)
Volatility of Stock Market and Exchange Rate Returns in Peru: Long Memory or Short Memory with Level Shifts?
30 p.
| Autor Principal: | Herrera, Andrés |
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| Otros Autores: | Rodríguez, Gabriel |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía
2015
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/47033 |
| Etiquetas: |
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