Aplicación de un modelo de corta memoria con cambios de nivel aleatorios a la volatilidad del mercado bursátil de Latinoamérica
por: Tramontana Tocto, Roxana
Publicado: (2017)
Modelamiento de la volatilidad de las bolsas de valores de América Latina: Probabilidades variables y reversión promedio en un modelo de cambios de nivel randomizado.
Siguiendo el trabajo de Xu y Perron (2014), en este documento se aplica el modelo extendido de cambios de nivel aleatorios (RLS) a los retornos diarios de los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Mexico y Perú. A diferencia del modelo RLS básico, en este modelo se usan probabilidades cam...
| Autor Principal: | Rodríguez, Gabriel |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52504 |
| Etiquetas: |
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