Modelamiento de la volatilidad de las bolsas de valores de América Latina: Probabilidades variables y reversión promedio en un modelo de cambios de nivel randomizado.

Siguiendo el trabajo de Xu y Perron (2014), en este documento se aplica el modelo extendido de cambios de nivel aleatorios (RLS) a los retornos diarios de los mercados bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Mexico y Perú. A diferencia del modelo RLS básico, en este modelo se usan probabilidades cam...

Descripción completa

Autor Principal: Rodríguez, Gabriel
Formato: info:eu-repo/semantics/workingPaper
Idioma: spa
Publicado: Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía 2016
Materias:
Acceso en línea: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52504
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