Optimización de dividendos bajo una tasa estocástica y con cambio de régimen

En el presente trabajo, estudiaremos el problema de optimización de dividendos para una compañía de seguros cuya reserva de efectivo y la tasa de interés de descuento son modelados por procesos de difusión con los coeficientes de la tendencia y la volatilidad dependiendo del régimen económico ext...

Descripción completa

Autor Principal: Anco Blas, Edith Chavely
Formato: Tesis de Maestría
Idioma: Español
Publicado: Pontificia Universidad Católica del Perú 2018
Materias:
Acceso en línea: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12914
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