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Contagio financiero en mercados latinoamericanos: una aplicación de DCC MGARCH

Este documento busca identificar si existió potencial efecto contagio entre los índices accionarios de seis países latinoamericanos frente a Estados Unidos y Alemania, el periodo de análisis es 2001 2013. Para este ejercicio se utiliza la metodología de Correlación Dinámica Condicional para modelo...

Descripción completa

Autor Principal: Bejarano Bejarano, Luis Vidal
Formato: masterThesis
Publicado: Pontificia Universidad Javeriana 2015
Materias:
Contagio financiero
Crisis financiera
GARCH Multivariado
Maestría en economía - Tesis y disertaciones académicas
Financial Contagion
Financial Crisis
GARCH - Multivariate
Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10554/15752
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