Modelo discreto cierto (y simple) para determinar una ratio de pérdidas por catástrofes subyacente de los derivados sobre seguros (insurance-linked derivatives, ils)
por: Pérez-Fructuoso, María José; Madrid Open University, UDIMA)
Publicado: (2016)
Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo
Este artículo propone un modelo continuo para determinar el índice de pérdidas aseguradas desencadenante de los Insurance-Linked Securities, ILS. Para ello, se considera que la cuantía total de la catástrofe cubierta en la emisión, está formada por la suma de dos variables aleatorias, la cuantía dec...
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Autor Principal: | Perez Fructuoso, María José; Universidad a Distancia de Madrid (Madrid Open University, UDIMA). |
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Formato: | info:eu-repo/semantics/article |
Idioma: | spa |
Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2015
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Materias: | |
Acceso en línea: |
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064 |
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