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Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo

Este artículo propone un modelo continuo para determinar el índice de pérdidas aseguradas desencadenante de los Insurance-Linked Securities, ILS. Para ello, se considera que la cuantía total de la catástrofe cubierta en la emisión, está formada por la suma de dos variables aleatorias, la cuantía dec...

Descripción completa

Autor Principal: Perez Fructuoso, María José; Universidad a Distancia de Madrid (Madrid Open University, UDIMA).
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Idioma: spa
Publicado: Pontificia Universidad Javeriana 2015
Materias:
nsurance-linked securities; cuantía de siniestros pendiente de declarar; cuantía declarada de siniestros, tasa de declaración de siniestros asintótica; índice de pérdidas por catástrofes; movimiento Browniano geométrico
insurance-linked securities; incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; geometric Brownian motion
Acceso en línea: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/16064
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