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Cuantificación del riesgo operativo en entidades financieras en Colombia

El propósito del artículo es responder si es posible implementar modelos de medición avanzada para cuantificar riesgo operativo en instituciones financieras en Colombia. Así, se comparan dos modelos desde el enfoque de distribución de pérdidas agregadas, por medio de simulaciones de Montecarlo. Este...

Descripción completa

Autor Principal: Mora Valencia, Andrés
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Idioma: spa
Publicado: Pontificia Universidad Javeriana 2010
Materias:
riesgo operativo; enfoque de distribución de pérdidas agregadas; distribución subexponencial; teoría del valor extremo
operating risk; aggregate loss distribution approach; subexponential distribution; extreme value theory
risco operacional; enfoque de distribuição de perdas agregadas; distribuição sub-exponencial; teoria do valor extremo
Acceso en línea: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3609
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