Simulación para la asignación eficiente de personal en Emermédica S.A.
por: Rubio Bustamante, Wuinster Arley
Publicado: (2018)
Aplicación del modelo estocástico de difusión - salto de Merton para la simulación del valor del Índice COLCAP
Este trabajo de grado tiene como objetivo aplicar el modelo estocástico de salto-difusión propuesto por Merton (1976) en adelante modelo MJD así como el proceso de estimación de sus parámetros, aplicado al índice bursátil COLCAP. Autores como (Andersen, Benzoni, & Lund, 2002), (Hanson & West...
| Autor Principal: | Veloza Moreno, Edwin Alexander |
|---|---|
| Formato: | Tesis de maestría |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Javeriana
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://hdl.handle.net/10554/43332 |
| Etiquetas: |
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