An empirical application of stochastic volatility models to Latin-American stock returns using GH skew student's t-distribution
por: Lengua Lafosse, Patricia
Publicado: (2015)
Un modelo estoclástico de volatilidad con sesgo GH en la distribución T de Student.
Este trabajo presenta una aplicación empírica de un modelo de volatilidad estocástica (SV) aplicado a los retornos bursátiles diarios de un grupo de países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Perú) para el período 1996:01-2013:12. Se estima un modelo SV que incorpora tanto los efec...
| Autor Principal: | Lengua Lafosse, Patricia |
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| Otros Autores: | Bayes, Cristian, Rodríguez, Gabriel |
| Formato: | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/52502 |
| Etiquetas: |
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