Optimización de portafolios de inversión a través del valor en riesgo condicional (CVAR) utilizando cópulas en pares
por: Navarrete Álvarez, Pablo Isaac
Publicado: (2013)
Algoritmos Estocásticos de Selección de Variables en el Modelo Lineal General
En este trabajo se implementaron tres algoritmos Monte Carlo porCadenas de Markov (MCMC) llamados: búsqueda estocástica para laselección de variables, prioris incondicionales para la selecciónde variables, y selección de variables Gibbs en el contexto de losmodelos lineales. La metodología es ilustr...
| Autor Principal: | Infante, Saba Rafael |
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| Formato: | info:eu-repo/semantics/article |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Santo Tomás
2013
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://revistas.usta.edu.co/index.php/estadistica/article/view/11 |
| Etiquetas: |
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