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Valuación de opciones para retornos de Levy simétricos

El trabajo consiste en el estudio de un modelo de valuación de opciones europeas de compra, el cual asume que la dinámica del precio del activo financiero subyacente está caracterizada por un proceso de Lévy simétrico. El modelo busca capturar la evidencia empírica mostrada por los precios de los ac...

Descripción completa

Autor Principal: Grandez Vargas, Rodrigo Franklin
Formato: Tesis de Maestría
Idioma: Español
Publicado: Pontificia Universidad Católica del Perú 2016
Materias:
Procesos de Lévy
Activos financieros
Opciones (Finanzas)
Finanzas
Modelos matemáticos
Acceso en línea: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7483
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